考虑到用单险种风险模型描述经营风险过程存在的局限性,同时对经典风险模型的保费收入过程及索赔到达过程进行推广,本文构造了几类双险种风险模型。在第三章中研究了一类费率均为马氏调制的双险种风险模型。我们将古典风险模型中的保费收入过程推广为马氏调制的保费收入过程,将单险种推广为双险种。在给定马氏过程初始状态的条件下,求出了条件破产概率满足的积分方程,并推导出当马氏过程具有平稳初始分布时的破产概率的递归不等式,以及零初始资产时的破产概率的简洁估计式。第四章给出一类费率受当前盈余影响,索赔到达过程为齐次有限状态马氏过程控制的Cox过程的双险种风险模型。在给定马氏过程初始状态的条件下,给出了破产概率所满足的积分方程,由此得到了当保险公司初始资产为0时破产概率所满足的积分方程。并在马氏过程具有平稳初始分布的情况下,给出了破产概率所满足的积分方程,由此给出初始资产为0时的破产概率所满足的积分方程。第五章讨论了保费收入过程与索赔到达过程均受马氏过程调制的双险种风险模型,模型中每个险种的保费收取是随着索赔强度的变化而变化的,而索赔过程的发生由Cox过程来描述。利用“向后法”和索赔强度过程的马氏性,我们得到了生存概率所满足的积分方程,进一步在两个马氏过程均具有平稳初始分布的情况下,求得了生存概率所满足的积分方程。