本文着重研究了彩虹亚式期权的定价问题。作为近几年金融市场中最受欢迎的奇异期权之一,基于维纳过程(Wiener process)的彩虹亚式期权的定价公式早就在[5]中给出,但是由于其定价公式中的参数选择过于死板,该公式并没有在实际投资过程中得到足够的重视。注意到此问题,我们假设其定价公式中所有参数,包括无风险利率,波动率和不同标的资产之间的相关系数,均为模糊数,并且基于Liu过程(参考[11]),从而建立了模糊彩虹亚式期权的定价模型。由于实际金融市场是会随时间而波动的,我们有理由相信我们得建立的模型会在实际金融市场中得到获得更好的成功。在模糊参数的假设下,彩虹看涨或看跌亚式期权的价格均相应地变为一个模糊数。然后我们应用[17]中提出的模糊集合理论分析了该模糊数的上下界。该工作将为那些做金融研究的金融研究员们选择合适的信赖等级的亚式期权价格提供直接帮助。据我们所知,我们的工作是具有开创性的,目前还没有研究彩虹亚式看涨或者看跌亚式期权模糊模糊定价上下界的相应文献。