【摘 要】
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该论文以沪、深两市的日收盘股价指数(上证综合指数,深圳成份指数)为研究对象,运用时间序列的间接谱分析方法,首先求出股指序列的自协方差函数估计值R(r),然后分别用Parzen窗
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该论文以沪、深两市的日收盘股价指数(上证综合指数,深圳成份指数)为研究对象,运用时间序列的间接谱分析方法,首先求出股指序列的自协方差函数估计值R(r),然后分别用Parzen窗、矩形窗、三角窗进行平滑,利用离散付立叶变换,求得沪、深两市的功率谱密度函数估计值.再以频率f为横座标,功率谱密度函数估计值G(f)为纵座标,绘制两市的功率谱图.根据谱图,对其中出现的峰值运用Fisher法检验其显著性,并得出结论:目前,中国股市无明显的时间周期.论文的最后部分对所得出的结论进行了分析,对中国股市今后的发展提出了作者自己的一些看法.
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