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极端事件是一类发生概率很小的事件,该类事件一旦发生,往往会造成很严重的后果,如地震、金融危机等。因此极端事件发生概率的模拟近年来受到人们的广泛关注。在极端事件的模拟中,要想得到极端事件发生概率的估计,需要大量的抽样才能实现,有时由于方差过大和计算时间的增加使得模拟失效。为了能够解决这一问题,本文给出了分裂方法。此方法加快了极端事件的发生概率。文章的第一部分,简单介绍了极端事件的重要性及分裂方法的研究背景。第二部分介绍了分裂方法的数学原理和算法实现。第三部分在轻尾和重尾的经典事例下运用分裂方法模拟极端