随着现代保险业务和其他行业结合越来越紧密，古典风险模型的的实用性受到的极大地挑战，为了更贴近实际，本文将古典风险模型进行两方面变形和推广，一是假定模型发生的一次“跳”对应多次索赔，二是假定索赔时间间隔服从Erlang(2)分布，而后对新模型进行研究且得到一些有意义的结论。　　第一章主要内容在于呈现新模型的表达形式，其中定义了“多发”点过程以及给出了 Erlang分布的表达；第二章是分析前的预备知识，这里重点将新模型转化成我们熟悉的古典模型表达形式并证明其同样具有优良的性质；第三章分析了新模型的Gerber-Shiu函数，其推演过程为Erlang(n)模型→Erlang(2)模型→新模型，中间推导了新模型的Gerber-Shiu函数的更新方程以及破产时刻的矩的表达形式，并进行了数据模拟；第四章和第五章分别介绍了新模型下关于盈余首次达到特定水平的时刻的一些结论和破产前最大盈余水平的概率问题。图1幅，表3个，参考文献10篇。