文章分为四个部分。第一部分在文献阅读基础上回顾了协整理论的发展历程，并且总结了时间序列分析与协整分析的研究成果。第二部分首先阐述了维纳过程和基于其上的泛函中心极限定理等一系列深刻的结果；然后描述了单位根过程的结构和主要特征；在此基础上，论文第三部分将单位根检验形式作了适当推广延伸，推导出了延伸模型的参数估计、估计量极限分布和检验统计量极限分布的一些重要结论，详细讨论了含有时间趋势项(t)的数据生成过程的单位根检验这一统计论题。 　　第四部分为实证分析，选取新疆国民生产总值和出口贸易总额这两个重要经济变量做协整分析，研究表明在所选取的样本区间内(1998-2003)这两列时间序列均为非平稳的，并且都是单位根过程，随后验证了它们之间存在唯一协整关系以及具有双向Granger因果关系，亦即生产总值对出口贸易总额有直接的滞后影响，同时经济增长能够通过短期波动失衡的调整影响出口贸易。最后，给出了上述两个重要经济指标的协整方程以及误差修正模型(ECM)，并且得到了较好的拟合结果。文章实证结果为经济学重要假说——出口贸易促进经济增长假说(Hypothesisofexport-ledgrowth，ELG)提供了新证据。