该文在国内外已有研究工作的基础上,针对证券投资基金的市场流动性风险管理问题,主要从三个方面进行研究.第一个方面的研究主要是应用现代效用理论、资产优化配置理论等现代金融理论对投资基金的投资过程进行了系统的分析.从证券投资基金市场流动性风险的角度,提出市场流动性风险管理问题.第二个方面的研究主要是从市场流动性风险的角度,应用信息经济学、博弈论等理论,运用边际、均衡、连续性的分析方法,提出关于机构投资者市场流动性的动态性指标.第三个方面的研究主要是从流动化成本的角度,应用交易成本理论、存货理论、随机理论、优化理论等建立市场流动性风险的控制策略模型.该文以证券投资基金等机构投资者为研究对象,以购建或调整投资组合产生的交易成本管理为焦点,以系统工程理论、金融工程理论为系统思想,市场微观结构理论为理论分析基础,应用风险管理理论、交易成本理论和优化理论等研究方法,提出了基于委托价格、委托数量和交易顺序偏好三维空间证券投资基金市场流动性风险定量化控制策略的思想.