【摘 要】
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在传统精算理论中,利率为常数,但在现实生活中,由于政府调控、经济周期、市场波动等因素的影响使得利率具有随机性,利率的微小变化都有可能给保险公司带来巨大的损失,如何有效地规避利率风险,对保险公司来说具有重要的理论价值和实际意义,因此利率作为保险精算学研究的重点,越来越引起许多学者的关注和研究.本论文主要研究内容如下:(1)考虑利率的随机性,借助双分数布朗运动随机分析理论对利息力进行建模,根据Ito公
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在传统精算理论中,利率为常数,但在现实生活中,由于政府调控、经济周期、市场波动等因素的影响使得利率具有随机性,利率的微小变化都有可能给保险公司带来巨大的损失,如何有效地规避利率风险,对保险公司来说具有重要的理论价值和实际意义,因此利率作为保险精算学研究的重点,越来越引起许多学者的关注和研究.本论文主要研究内容如下:(1)考虑利率的随机性,借助双分数布朗运动随机分析理论对利息力进行建模,根据Ito公式得出该模型下的积累因子以及贴现因子,研究了该模型下的年金、保费的精算现值问题,并给出其解析表达式,然后对其进行灵敏性分析.(2)以双分数布朗运动和泊松过程为基础建立利息力模型,并对模型求解得到积累因子和贴现因子,研究了该模型下的年金、保费的精算现值问题,得出解析表达式,并进行灵敏性分析.图3幅,表3个,参考文献75篇
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