精算现值相关论文
本文在随机利率条件下建立了综合人寿保险模型,把几种保险功能统一在一个模型中.这样可以综合反映不同功能在保险产品中的作用情况......
对长寿风险和利率风险的量化是商业养老年金定价、风险管理与偿付能力评估的基础。为评估养老年金的利率下行风险与长寿风险,本文......
本文建立了一种家庭联合保险精算模型.模型包括夫妻终身寿险,子女早亡补偿保险,夫妻养老金及子女不足18周岁而父母早逝时给子女的......
可转债作为一种新型金融衍生工具,其价值可以简单理解为转股权价值与债券价值之和。MogensBladt与Tina Hvid Rydberg于1998年首先......
为了能更有效的规避通货膨胀带来的风险,本文运用生存年金精算现值理论,建立一种具有最低收益保障的商业养老保险精算现值模型,其......
在人均寿命增加以及人口老龄化的严峻形式下,上海试行柔性延迟申领养老金的政策引发热议。本文在效用最大化理论和精算原理的基础......
在Lee-Carter随机死亡率假定下,建立利率分别为ARMA(p,q)模型和Cox-Ingerson&Ross模型(简称CIR模型)的生存年金组合模型。推导出生......
该文具体讨论PH变换在寿险产品中的应用.我们对PH保费准则和传统保费准则进行了比较;总结了PH保费准则的优良性质,指出PH保费准则......
该文主要利用比较成熟的精算数学和利息理论的基本原理、基本思想,以及根据中国目前具体的基本养老保险现状及其未来的发展趋势,在......
寿险中的利率随机性问题，是近年来寿险精算研究的热点之一。本文在随机利率下对n年期线性增额寿险分离散型和连续型两种情况分别进......
传统的保险精算理论为了简化计算,往往假定利率是确定的。但由于生存年金是一种长期的经济行为,投保期间的政府政策、经济周期等因......
本文是在AR(1)、MA(1)的基础上对条件自回归移动平均模型ARMA(1,1)利息力下缴费确定性生存年金精算现值模型的研究,综合了AR(1)和M......
在居民消费指数高于银行存款利率的实际负利率环境下，CIR模型能较好地反映现有的利率状况。将CIR利率模型引入养老保险精算模型，得到......
全能寿险是国际上热门的现代寿险投资品种之一，全能寿险具有保费随机缴纳、现金价值确定方式不同，死亡给付方式具有可选性等鲜明特征......
利用时间序列将投资利率为条件稳定AR(1)模型推广为条件稳定AR(p)模型和广义条件AR(p)模型,并根据生存年金理论得到缴费预定型企业......
标准递增的死亡保险是变动保额的死亡保险的基本类型。利用可信性空间的基本理论，给出了可信性空间上标准递增n年死亡保险的精算现......
利用时间序列理论，将可逆MA（1），MA（2）随机利率模型推广为可逆MA（q）和一般MA（q）模型，并给出判定MA（q）模型中q阶数的计算步骤．根据缴费预定型养老金......
利用支付累积函数将生存年金与保险费的各种支付方式统一起来，从而得到了各种付款流（包括生存年金和保险费）的精算现值综合表达式E（Y）=......
利用时间序列理论将投资利率为条件稳定AR（p）模型和MA（q）模型推广为条件稳定ARMA（p，q）模型，根据缴费预定型养老金精算现值理论，得到了此推广......
采用Vasicek模型刻画利率的随机性，并假定死亡率服从Common Shock模型，研究顺位保险的精算现值，得到了相应的解析式．结果表明：此方法可......
在数学与应用数学专业的课程体系中设置保险精算课程,既有助于精算教育的推广,也符合学生多样化发展的需求。为提高课程目标达成度......
在传统的保险精算理论中,假设利率为常数,但在实际环境中利率具有随机性,考虑利率的随机性,在双分数布朗运动环境下对利率进行建模......
社会统筹和个人账户相结合的部分基金积累制是我国社会养老制度改革的基本模式.在市场经济的条件下,随着利率、工资、物价水平、失......
利用一般的精算学原理,给出待遇确定型计划(DB计划)中职工个人账户缴费率和缴费确定型计划(DC计划)中目标工资替代率的确定方法及......
以即时给付的增额寿险为研究对象,采用分数Brown运动和Poisson过程联合建立随机利率的数学模型,对寿险理论中的保费、年金及责任准......
文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模......
企业生存年金是一种很重要的辅助性养老金，很多学者对此进行了研究．首先，根据已有的研究结果，利用时间序列得到一种推广的利率模型．然后......
本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(p)模型推广为广义条件AR(p)模型,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩;针对年末支付的定期生......
利用保险精算学的精算原理给出了在利率模型为Vasicek的企业补充养老保险计划的精算模型,与传统保险精算学中假设利率为常数的方法......
以趸激保费、即死即付保险金的全连续的定期寿险保单为研究对象，建立了给付保险金的最优控制模型，并通过对模型的求解及讨论得出了最......
本文对随机利率采用在原点反射的布朗运动以及负二项分布建模，具体以即时给付的综合人寿保险模型为研究对象，对寿险理论中的保费，年金......
寿险中的利率随机性问题，是近年来保险精算研究的热点之一，在保证利率恒正的情况下，对随机利率采用标准Wiener过程和Poisson过程联合......
针对一类随机利率的寿险模型，视利息力函数为一个布朗运动过程．对寿险理论中的连续生存年金，保费计算等进行了研究．获得了精算现值以及......
随着社会的发展和进步,人们生活水平的不断提高,如何使职工退休后的生活得到更好的保障,成为企业和职工最关心的的问题,因此,必须......
随着我国人寿保险市场的快速发展,寿险产品的涉及面也越来越广.如何维护广大保单持有人的利益、保证中国寿险事业的可持续性发展,......
引入一般马尔可夫模型，将多重纯流出模型应用于养老金计划，建立并讨论了固定给付计划的捐纳金和固定捐纳计划的退休给付的精算现值模......
保险是金融的重要组成部分,国际保险业发展迅速,我国保险业发展较晚,资料匮乏,迫切需要引进国外先进的保险经验和保险技术,并结合......
在多生命状态各个体余寿相依的情形下,通过比较边际分布或相依结构,研究终身年金趸缴保费精算现值的差异.采用Copula函数作为相依......
在对分数年龄死亡概率假设的α-power估计方法进行介绍的基础之上，对两类分数年龄投保寿险产品的精算现值进行研究，得到了其精算现值......
夫妻联合寿险是家庭联合保险中最为常见的形式之一,它是由夫妻婚后投保,且假定在其婚姻关系一直持续的前提下的一种联合寿险.但如......
为解决企业合理发放养老金，避免企业养老基金出现赤字，利用时间序列和矩阵理论将投资利率为可逆MA（1），MA（2）模型推广为MA（q）模型和条件ARMA（q......
本文建立了一个综合养老保险精算模型 ,把几种保险产品统一在模型中 ,模型包括延期支付的年金部分 ,终身寿险部分和还本部分 ,保险......
以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了......
一、引言 根据国务院最近发布的《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》（以下简称《决定》）,个人账户作了重大调整：计发月数不......
本文建立了一种单亲家庭联合保险的精算模型．模型包括监护人终生寿险以及早逝时给予不足十八岁的子女的抚养保险，子女早亡的补偿保险......
本文将利息力视为一个带漂移的Wiener过程,建立了连续时间情形下随机利息的一个模型,并在此模型下研究了几个寿险精算模型.......
