论文部分内容阅读
本论文致力于研究二维风险模型的破产理论中的相关问题。
本论文的第一部分首先在一维经典风险模型的基础上考虑利息因素，建立新的二维风险模型，定义了三类破产概率，然后分别给出了它们的界。
本论文在第二部分首先在索赔间隔是Erlang(2)分布的一维风险模型的基础上，利用另一种方法得到了当索赔额是Phase-type分布时的明确解，随后将其扩展并建立新的二维风险情形。然后通过定义三类破产概率，分别给出了它们的界。