信贷风险是银行的主要风险，银行风险事关银行的生存和社会的稳定。同类研究结果表明，银行危机的实质在于商业银行资产配置失误，故提高资产配置效益和质量对银行的生存和发展至关重要。 论文分析了现有研究的特点和问题，建立了信贷风险决策评价模型、单项贷款风险决策模型和组合贷款风险决策模型。 提出专家意见的筛选和评价指标权重的分配原理，建立了信贷风险评价指标权重的聚类分析模型和信贷风险评价指标权重的两次收敛模型。应用相似系数矩阵对群体专家的评价权重和判断矩阵进行聚类分析、解决了专家意见的筛选问题。通过二次收敛用新的相似系数矩阵对专家意见进行加权，解决了专家综合意见权重的合理分配问题。 提出了商业银行经营绩效综合评价的原则，建立了商业银行经营绩效综合评价模型。通过交叉影响原则将流动性、安全性和盈利性既相互依存、又相互冲突的三个方面有机协调起来。通过反向内插评分解决了相互冲突指标的逆向影响的量化处理问题。 提出了信用贷款和抵押风险决策建模的新原理和新准则，揭示信贷风险要素的相互关联与作用，改变现有研究与实践单纯考虑项目因素的决策思路。创建了反映综合清偿能力的信用贷款风险决策模型和抵押贷款风险决策模型，开拓了解决问题的新思路。 提出了贷款风险综合决策的风险控制原理及其决策准则，建立了决策方案的取舍标准，建立了信贷风险综合决策模型，解决了不同收益、且不同风险的贷款方案的比较与选择的难题，解决了信用贷款、抵押贷款等不同方式的贷款的统一比较与选择问题。 建立了基于单位风险收益最大原则的贷款组合优化决策模型，解决了不同收益、且不同风险的组合贷款决策优化问题。 提出了贷款组合优化的综合风险度控制原理，建立了基于综合风险约束的贷款组合优化决策模型，解决了银行的组合风险承受能力的控制问题。 提出了基于VaR的组合风险控制原理和基于有效边界的组合收益与组合风险调整原理，直接地反映了各笔贷款风险之间的相关性，建立了基于VaR收益率约束的贷款组合优化决策模型。通过有效边界上的最优组合有效地控制和调整贷款组合的违约风险。 建立了基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型，直接利用贷款收益率的历史数据反映收益与风险，避免了间接推测组合风险的弊端。从信用等级转移概率、违约概率、以及挽回率等疗面综合地考虑信用风险度量问题，解决了兼控违约风险和流动性风险的信贷资产的最优分配问题。 本文立足金融领域的前沿课题、创建符合银行运作规律的信贷风险管理决策理论，为银行风险管理创建新理论、建立新模型，促进金融风险管理理论体系的完善。