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本文主要研究保险公司在两家再保险公司参与下的最优分红、注资策略问题.为控制风险,保险公司与两家再保险公司在方差保费准则下采用不同的参数进行费率定价.首先,为避免破产,保险公司会吸引其他公司进行注资:但注资过程中会产生很多交易费用,在最小费用的目标下,应用动态规划的方法,找到最优的注资和再保险策略,然后进行敏感性分析;其次假设公司不仅有注资,还有分红,同样的我们结合实际,充分考虑了该过程中出现的交易费,我们将公司价值定义为破产前分红现值与注资现值期望之差:利用脉冲控制理论进行模型的求解,找到最优的分红