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大宗商品是重要的工农业生产原材料，处于生产和消费的上游。国际大宗商品市场运行状况在一定程度上可以影响我国宏观经济运行的走势，我国宏观经济环境的变化也可能对国际大宗商品的价格带来影响。因此，研究国际大宗商品价格与我国相关宏观经济变量之间的关系，是客观认识国际大宗商品市场在我国经济发展中的作用以及正确处理两者关系的前提和基础，具有重要的理论意义与现实意义。
本文首先介绍了大宗商品市场的基本情况，分析了大宗商品市场的出现与发展、交易特点、定价方式、价格波动性特征及大宗商品价格指数等与大宗商品价格相关的问题。实证部分运用计量经济学中的向量自回归模型和格兰杰因果检验等方法来研究国际大宗商品价格与我国经济变量之间的关系，使用2000年1月至2012年3月的国际大宗商品价格指数(R/J-CRB指数)以及我国工业增加值、CPI、利率及汇率的相关时间序列进行了ADF平稳性检验，并建立向量自回归模型，之后对国际大宗商品价格指数与我国宏观经济相关变量进行格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数分析及方差分解分析，考察国际大宗商品价格与我国宏观经济变量的关系。
通过对模型结果的分析可知，国际大宗商品市场价格与我国宏观经济变量之间存在着一定的影响，国际大宗商品价格对我国宏观经济变量的影响要大于我国宏观经济变量对国际大宗商品价格的影响。这些结论对我国宏观经济政策的制定，保证我国的经济安全具有重要意义。最后，笔者提出了政策建议，试图减轻国际大宗商品价格的波动对我国经济的不利影响。