基于SFA的我国上市银行效率及影响因素研究

来源 :西北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ZHUZHU1987251
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银行业的发展水平对于一个国家的金融稳定和安全是至关重要的,银行业效率的高低直接影响到整个金融资源的利用水平和社会资源的配置效果。国外对于银行效率的研究已经很几十年的历史,在促进本国银行业的发展上发挥了重要作用。国外的一些银行尽管经历了金融危机等一系列的状况,但是体现银行抗风险能力的银行效率却不断攀升。2006年底,外资银行开始全面进入我国金融市场,我国银行业是否能在这种竞争格局下提高其效率,这不仅关系到我国银行业的发展,更关系到我国整个经济体系的安全与长期稳定发展。而本文所选取的我国16家上市银行是我国整个银行业的中流砥柱,因此提高我国上市银行的效率,对我国的整个国民经济的发展有着重要的现实意义。本文首先阐述了有关银行效率的相关理论和研究方法,然后具体分析了我国银行业效率的现状,并从微观、中观和宏观三个方面分析了影响我国银行效率的因素。在此基础上,根据微观方面的影响因素,选取了包括资产质量、资产稳定性和资产流动性和银行规模等变量指标。然后选取了16家上市银行2006年至2012年的数据为样本,从投入产出的角度,并运用SFA方法分析考察我国上市银行成本效率和利润效率的静态和动态变动。最后,在定性与定量分析的基础上,针对我国上市商业银行如何提高效率本文提出了合理的政策建议。实证研究的结果和以往的研究有所不同:我国这16家上市银行的成本效率和利润效率发展都比较平稳,并且四大行的成本效率和利润效率指标都是稍微优于其他股份制银行的。从2006年至2012年,四大行的成本效率一直是水平发展的,在0.95徘徊,但是股份制银行波动较大,从2006年的0.82到2012年的无限接近于0.95。这说明我国股份制银行成本效率的良好改进趋势。而在利润效率方面,我国这16家银行的效率平均值在0.9以上,但是四大行的利润效率有着更强的抗风险能力,这得益于四大行的规模基础。在得到的随机边界模型的估计值中,我们也看到银行上市情况指标、资产稳定性、资产流动性都与银行效率呈现出正相关关系,而不良贷款率对银行的效率有着抑制作用。
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