碳排放市场作为一个比较新兴的金融产品市场，日渐吸引着全球投资者的目光。随着碳排放市场的不断发展与成熟，碳排放市场价格成为了金融学者们研究的重点之一。对于碳排放权价格的影响因素众多，并且由于碳市场自身的特殊性，其价格表现出较强的非线性和非平稳性，给碳市场价格的相关研究提出了难题。随着科学的不断进步，为金融研究提供了大量先进的工具，经验模态分解（Empirical Mode Decomposition，简称EMD)模型的出现，为分析复杂信号提供了一个良好的工具。特别是在对非线性非平稳数据的处理上，有着巨大的优势。本文收集了2009年10月13日至2014年1月17日的1133个交易日的碳排放期货开盘价格数据，通过EMD模型，对碳市场价格进行分解，利用精到粗算法对分解得到的本征模函数（IMF）进行重构，将单一的市场价格处理为短期、中期和长期三组不同的价格序列，分别进行讨论，找出在碳市场价格不同尺度上造成价格波动的主要因素，并对各个因素的影响进行了探讨，更好的解释碳市场价格波动的原因，并为碳市场价格的分析提供一个新的方向。