近年来金融危机的频繁发生，不得不让投资者谨慎选择资产组合的方式，希望能够获取自己的预期收益，不至于自己的投资没有回报，抑或是损失了已经拥有的投资资本。因此，风险防范成为众人在进行资产投资时关注的焦点。很多资产投资者都希望能够在进行投资之前，拥有一个科学合理的资产组合，从而能够帮助投资者有效的降低风险，获得预期的收益，进而能够优化配置自己的闲置资产。因此，如何科学合理的选择资产组合，对于众多的资产投资者来说具有着重要的现实指导意义。　　 本文结合目前的中国证券市场的实际情形，即需要缴纳交易费用(如印花税等)，通过建立不同的资产组合优化模型，增加不同的约束条件，来比较不同的优化模型度量风险水平的精确程度。下面给出本文提出的资产组合模型：　　 (1)首先建立均值-CVaR整数规划的资产组合优化模型。采用了交易费用为凹交易函数，同时用CVaR作为金融风险的度量标准，建立均值-CVaR整数规划模型，用遗传算法求解该模型，给出数值计算，验证模型以及算法的可行性。　　 (2)构造传统的均值-方差资产组合优化模型。通过增加交易费用和最小交易单位这两个约束条件，建立均值-方差整数优化模型，并且运用遗传算法求解该模型，接着给出实证分析，验证模型及算法都是有效的。　　 (3)给出了带有交易费用、最小交易单位和不允许卖空约束下的均值-绝对偏差(MAD)资产组合整数规划模型。构造了分支定界的求解方法，并用实际的数值计算来证明模型是合理的及算法是有效的。