【摘 要】
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证券的收益与上市公司自身的财务指标有着密切的联系,有关这方面的研究近年来一直是金融实证研究的一个重点.那么,在中国证券市场中是否存在类似的关系呢?该文通过实证研究发
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证券的收益与上市公司自身的财务指标有着密切的联系,有关这方面的研究近年来一直是金融实证研究的一个重点.那么,在中国证券市场中是否存在类似的关系呢?该文通过实证研究发现:中国证券市场中证券的收益情况和上市公司的股东权益比率、证券交易中的非流动性等存在显著的正相关关系,而与股票的市值大小呈现显著的负相关关系.为了准确刻画中国市场的特征,研究中充分考虑了中国市场本身所具有的特点,并将这些特点融入到所用的研究方法当中.利用所得实证结果,该文还提出了一种新的构造投资组合的方法,在保证找到性能相近的最优投资组合的同时,大大简化了传统的MV方法.
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