城市商业银行（简称“城商行”）已成为我国地方社会经济发展进程中至关重要的助推器,为当地经济发展包括扶贫攻坚、乡村振兴和普惠金融等灌注许多新鲜生命力。现阶段,信贷风险仍然是国内商业银行风险的主要组成部分。信贷创新困难、发生信贷风险概率高、信用评级不细致等问题是影响城商行可持续发展的一个重要原因。所以,面对严峻的信贷市场发展势态,构建健全的城商行信贷风险管理体系,变得越来越重要。针对城商行的信贷风险管理,需要从信贷资本现状、问题及原因分析、模型构建和措施改善等方面开展系统性研究。本文首先以信贷风险管理相关的理论为基础展开研究,对我国城商行的发展历史以及信贷资产状况进行调查研究,以巴塞尔委员会制定的核心监管原则分类别对银行信贷的信用、操作、市场等风险的产生以及管理进行了论述;提出在当前阶段,我国城商行存在管理制度不够完善、预警机制相对滞后、内部监管不成体系、外部监管弱化和个人征信系统不完善等问题,这些问题的存在从不同层面约束了我国城商行信贷风险管理的健康持续发展。其次,多维度分析了问题背后存在的主要原因,包括信贷风险管理机制不健全、管理组织结构有待提高和制度执行力差等内部原因,以及受到国家层面政策调整、地方政府或行业层面扰动以及信息不对称等外部因素作用。接着,研究了国外常见的信贷风险管理模型,包括风险计量模型等;并创新采用机器学习算法,构建城商行信贷风险管理模型并做实证分析。之后,以城商行信贷风险之一的信贷欺诈风险为例,构建城商行信贷欺诈风险识别和反欺诈模型,开展信贷风险建模和实证研究。最后,基于我国城商行存在的问题和原因分析,设计城商行信贷风险管理改进方案。得出的关键结论如下:（1）应当优化信贷风险管理流程,主要包括信贷风险识别、计算、数据建模、监测预警、控制等流程;（2）构建完善的信贷风险管理组织架构,各部门间相互协作,齐心协力共进发展;（3）加强信贷管理,提升信贷资产质量水平,业务发展与风险管控并行;（4）加强员工信贷风险预防与管理培训,提高员工信贷危机管理能力;（5）顺应时代发展,加强信贷风险大数据系统建设,提高信贷风险管控的智慧能力;（6）完善信贷风险管理相关制度,为银行信贷风险管理提高制度保障,推动城商行健康可持续发展。