本论文以带利率的破产概率为主线展开讨论，主要研究了连续时间复合二项模型。我们这里认为连续时间复合二项模型{U(t)}是Gerber的复合二项模型(离散时间复合二项模型)的连续化版本。当初始准备金u∈N且c=△=1时，1-维骨架链U(n)即为Gerber的复合二项模型；当△↓0时，即可得到古典风险模型。本文利用古典风险模型的思想，应用鞅，更新方程及盈余过程轨道的对偶理论得到了连续时间复合二项模型的带利率因子的破产前瞬间余额，破产赤字的联合分布f(i.j|u)的更新方程，在破产时间时赔付现值的期望ψ(u)的更新方程和f(i，j|0)的精确表达式，及本模型的Dicksons公式。 本文共四章。第一章是绪论，总述了一下本论文的方法。第二章是预备知识，介绍本论文的选题背景及本论文在推导时用到的逐段决定马尔可夫过程的广义生成算子，对古典风险模型和已有的工作也进行扼要的介绍。第三章是本文的主体，讨论了连续时间复合二项模型的带利率因子的破产概率等上述所得到的结果。第四章是结论，总结性的列出了本文的主要结果。