【摘 要】
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基于开放式基金的运行机制，本文对开放式基金的最优投资组合问题提出了解决的办法，建立了数学模型。首先，给出单阶段均值—方差模型，并且分别就是否存在无风险资产、赎回准备金是
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基于开放式基金的运行机制，本文对开放式基金的最优投资组合问题提出了解决的办法，建立了数学模型。首先，给出单阶段均值—方差模型，并且分别就是否存在无风险资产、赎回准备金是否有固定比例进行了讨论，推导出相应问题的最优解和有效前沿的表达式，同时讨论了备问题之间的联系与区别。其次在各风险资产互不相关的假设下，建立了开放式基金在不许卖空情形下的投资组合模型，并给出了最优解和有效前沿。最后，建立了开放式基金的安全首要模型，并且讨论了这种模型最优解的存在性。
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