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重分式Poisson过程——一个新的股票价格运动模型

来源 :武汉大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zj280078064

【摘 要】

：

该文给出重分式Poisson过程W(t)的定义及基本性质,发现W(t)具有重分形特征及长期依赖性,尖峰,胖尾等特征,从而可以用W(t)拟合股票收益的变化.其次,该文发现在不同标度下,某些

【作 者】

：

范申 

【机 构】

：

武汉大学

【出 处】

：

武汉大学

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

长期依赖性 分形 R/S分析 Poisson过程 

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该文给出重分式Poisson过程W<,Ht>(t)的定义及基本性质,发现W<,Ht>(t)具有重分形特征及长期依赖性,尖峰,胖尾等特征,从而可以用W<,Ht>(t)拟合股票收益的变化.其次,该文发现在不同标度下,某些股票的绝对收益率具有长期依赖性及重分形特性.这表明中国证卷市场具有非线性特征,市场并非是完全有效的.

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