【摘 要】
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本文首先介绍了巨灾风险的产生。 其次介绍了巨灾风险的统计理论基础—极值理论,并举了一个实际的例子验证了应用极值理论对巨灾风险统计的正确性。 再次归纳了在各类
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本文首先介绍了巨灾风险的产生。 其次介绍了巨灾风险的统计理论基础—极值理论,并举了一个实际的例子验证了应用极值理论对巨灾风险统计的正确性。 再次归纳了在各类文章中出现的重尾分布的概念和各类分布族,并研究了重尾子族的基本特征及重尾子之间的相互关系,根据次指数分布族的应用背景恰好符合巨灾风险损失特点这一重要原因,深入研究了次指数分布的一些性质。提出了局部次指数分布类在卷积运算之下具有非封闭性的特点,并给出了证明。 最后探讨了我国的风险管理体系的建设,提出了我国应该尽快建立起以政府为主导、保险公司与金融市场相结合的运行稳健的巨灾保险制度体系的结论。
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