中国和世界金融系统均面临着被系统性风险冲击的影响,作为金融系统的核心构成部分——银行业,其在保障国民经济的运转通畅方面发挥着至关重要的作用。本文选取了银行体系风险的外溢效应作为研究对象,这对于制定宏观经济政策以保障国民经济的正常运转具有十分重要的意义。首先,本文对银行系统性风险的相关理论和相关研究进行了概述,重点探讨了风险价值Va R以及条件在险价值Co Va R,经过对比分析,最后选择更加综合的风险度量工具——Co Va R模型对中国商业银行系统性风险溢出效应进行研究。然后,本文选取在A股上市的16家商业银行2013年7月1日至2021年7月1日的数据,运用基于分位数回归法的Co Va R模型（静态、动态）,对16家商业银行的系统性风险以及溢出效应进行了全面的研究。基于静态Co Va R模型分析了商业银行对银行整体的静态风险溢出效应、Va R与ΔCo Va R的比较、系统重要性系数估计结果;运用资产定价模型的原理,在动态Co Va R模型中加入更加契合我国金融市场特点的状态变量,测度出动态风险溢出值,通过该指标来分析银行系统性风险溢出的时变特点,纵向对比同一银行在不同时点的系统性风险溢出效应的差异。最后,对基于分位数回归法的静态、动态Co Va R模型得到的结果,分别运用指标法、MES法进行稳健性检验。根据静态和动态Co Va R测算的结果表明:（1）商业银行的类别不同,系统性风险的水平也有所不同。我国国有商业银行与股份制、城市商业银行相比,系统性风险较小;城市商业银行的系统性风险水平最高,波动性最大,特别是在发生危机的时候。（2）对于银行系统重要性排名,本文结果与人行和银保监会发布的结果有所差异,这或许是因为选取的指标不同,本文得到老四大国有商业银行位居前5名之内,民生、华夏、兴业和北京银行这几家近些年发展比较快,也位居系统重要性排名前列。（3）对于风险溢出效应,一般时候,城市商业银行＞股份制商业银行＞国有商业银行（城市与股份制商业银行也可以说是不分上下）,而发生危机时,三类商业银行对银行系统的风险溢效应的大小关系变为:国有商业银行＞股份制商业银行＞城市商业银行。本文根据理论研究以及实证分析的结论,分别就如何降低商业银行自身风险以及如何强化商业银行系统性风险的监管提出了以下3点建议:一是建立宏微观审慎相联合的银行系统性风险监管、评估和预警体系;二是进一步加强与完善我国系统重要性银行的监管机制;三是重视对中小型商业银行风险的监测。