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风险模型是关于保险公司资金剩余过程的一种随机模型,它是保险公司经营管理的理论基础。长久以来,随着对经典破产理论模型以及相应的经典结论的研究程度不断深入,研究的领域也在不断扩大。然而,经典破产模型是关于“小索赔”情形的理论研究,对于“大索赔”情形的破产概率的研究,更确切地说,是对重尾分布破产理论的研究就必须寻找新方法,运用新的工具。眼下对重尾分布的研究主要关注两个方面:一方面是想办法建立破产概率的尾渐近等价关系式;二是在尾渐近等价的基础上想办法去建立局部的等价关系式。由于投资形式的日趋复杂化,将投资策