近年来,各类气象灾害突发事件的发生给各国的经济带来一定损失,同时也给企业和投资者带来了一定的影响。故本文主要研究了气象灾害突发事件的发生引发的金融市场的风险。我们首先利用多重分析消除趋势滑动平均法分析了发生在中美两国的不同类型的气象灾害突发事件对金融股票整体市场以及各行业的影响,并在此基础之上,探究了其对股票市场的长记性特征。同时,结合气象灾害事件的可预测与否,进一步研究了不可预测的气象灾害对中美两国金融市场的不同影响。此外,采用事件研究法对多重分形方法得到的结论进行了稳健性检验。最后,我们对气象灾害突发事件引发的金融市场的波动是源自金融市场的正常演化还是源自气象灾害突发事件进行了初步探究。实证结果表明：国内外不同类型气象灾害的发生对中美两国金融股票整体市场以及各行业产生了显著性的不同影响。同一类型的气象灾害对不同行业所产生的影响是不同的,不同类型的气象灾害对同一行业所产生的影响也是不同的。造成各行业影响程度不同的原因可主要归结为各行业对气象灾害的敏感性。气象灾害对金融股票市场的负向影响具有一定程度的渐进性,而对股票市场的风险冲击具有一定的渐进性和持续性。同时,不可预测的气象灾害的发生使得大多数行业的分形度明显增强,行业的风险显著增大,市场的有效性也变的相对衰弱,这与可预测气象灾害引发的金融风险是不同的。不可预测的气象灾害对股票市场各行业的影响程度明显要大于可预测的气象灾害,而且对中国股票市场各行业的影响程度要明显大于美国。气象灾害的发生所引发的金融市场的波动影响,其来源主要是气象灾害所引起的而非由于金融市场,如股票市场的正常价格波动引发的。这也主要因为,气象灾害的发生具有一定程度的不可预测性与持续性,其发生时可以引发金融市场的波动,加大金融市场的风险。