VaR风险测度相关论文
在中国股市日益成熟的背景下，将社会保障基金投入A股市场是一种较好的保值增值方式，但如何控制市场风险就成为入市的关键。通过对社......
【摘 要】 以中国燃油期货市场为研究对象，首先引入了隐马尔科夫模型（Hidden Markov Models，HMM）对其进行波动状态刻画，进而采用HMM-GJR......
本文以贵州百灵股票作为研究对象,通过建立分位数回归的VaR模型,进行描述股票数据的风险测度研究。将分位数回归模型和传统GARCH模......
针对我国期货市场呈现出多波动状态等典型事实特征,本文以我国石油期货市场为研究对象,使用MRS-ARCH模型对其波动率进行建模分析,......
在全国社保基金的资产总额日益增大,中国股市日益成熟的背景下,将社保基金投入A股市场是一种很好的保值增值方式。然而,社保基金在......
贝叶斯分位数回归方法是近年来国内外的研究热点,把贝叶斯分位数回归方法应用于金融风险测度是一个重要的研究课题,而计算风险价值......
随着全球金融业的不断发展,无论是发达的市场经济国家,还是处于转型期的市场经济国家,均面临着不同程度的不良贷款问题。特别是在......
房地产业已经成为国民经济的重要产业或支柱产业,与国民经济发展及人民生产生活休戚相关。当前,我国房地产市场出现风险过大的现象......
文章考虑了一类极值风险特征更为明显的金融资产,以股票基金、混合基金和债券基金为研究对象,比较研究了RiskMetrics、GARCH和GARC......
针对中国钢铁期货市场波动率具有结构突变特征,使用MRS-GARCH模型对其波动率建模,并通过马尔科夫蒙特卡罗方法(MCMC方法)对模型参......
证券投资基金是现代金融业的重要组成部分。随着基金业的迅速发展,证券投资基金已成为我国资本市场最大、最有影响力的机构投资者......
