利率作为金融市场重要的基本变量,人们对其未来趋势的判断形成了利率期限结构。利率期限结构是资本市场产品创新、金融市场风险防范、货币市场政策制定的参照和依据,因而研究利率的变化趋势,观察、分析、预测利率的变化规律受到了广泛关注。该问题从量化的角度来讲,就是如何利用金融数据拟合出利率期限结构,如何给利率期限结构建立合理、有效的数学模型,对于防范市场利率风险,增强市场机制效力,促进市场的发展和完善有着重要的指导意义。本论文首先简单介绍了利率期限结构的传统理论,其次运用我国银行间债券交易市场的数据对我国国债的利率期限结构进行拟合,最后利用拟合结果为我国的国债定价。在实证过程中,通过息票剥离法、样条函数法、N-S模型、CIR模型、PB以及RBF神经网络方法来对利率期限结构进行了拟合,并且通过模拟结果为国债定价。同时根据拟合精确度以及定价效果来判断和比较各个模型的优劣,希望从中找出适合我国债券市场的利率期限结构模型。模拟出一条适用于我国市场经济的利率曲线,为我国的金融产品定价、风险防范、宏观调控提供基础和依据。