溢出指数相关论文
本文基于溢出指数和波动溢出网络方法，从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明，我国......
股票市场作为我国金融市场的重要组成部分,其健康发展对于促进我国金融市场的平稳运行和防止系统性金融风险的发生具有重要意义。......
2014年末美联储退出量化宽松进入加息周期，诱发全球资本回流，而我国正值金融风险集聚、实体经济增长乏力和资产价格剧烈波动阶段，国内......
伴随着我国金融业混业化进程的逐步加快,金融市场“稳健且脆弱”的特性逐渐凸显,这使得银行、证券、保险等金融机构之间风险溢出的......
本文首先基于Massacci (2017)提出的时变POT模型、应用纯时间序列方法测度动态尾部风险,再利用Diebold和Yilmaz (2012,2014)提出的......
近年来,美国货币政策频繁出台,叠加国际经济社会重大事件的影响,造成股票市场的波动.本文基于2005年1月—2021年3月的历史数据,采......
本文从双时变Copula模型出发,基于尾部风险指标,使用LASSO-VAR模型构建Diebold和Yilmaz风险溢出指数,以亚洲股市为研究对象,度量了......
期刊
文章基于溢出指数和波动溢出网络方法,从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势.研究结果表明,我......
随着全球化的推进,国际金融市场间的联系更加密切,随着我国深度融入全球产业链,我国面临的外部环境更加复杂,国际性重大事件对我国......
自2018年以来,金融风险的防范成为中国经济的三大任务之一.2021年是十四五开局之年,防范风险已经成为金融业监管的主题.为准确刻画......
基于2016年5月至2021年6月的中国主要肉类的每周价格数据,构造整个市场内的溢出指数,研究突发事件冲击对肉类价格的时变性影响.结......
运用GJR-BEKK-GARCH模型和风险溢出指数方法对中国2005年7月22日-2021年4月2日货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产市......
摘 要：随着中国金融市场不断开放，中美国债市场之间的联动性进一步提高，信息溢出也进一步加强。本文构建动态信息溢出指数，分析了中美......
本文基于Diebold和Yilmaz(2012)提出的溢出指数,研究2006年6月至2018年10月中国、美国和全球经济政策不确定性的宏观金融效应.选取......
运用GJR-BEKK-GARCH模型和风险溢出指数方法对中国2005年7月22日—2021年4月2日货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产......
本文基于房价长期趋势和短期波动层面,基于HP滤波法分离北京、上海、广州和深圳四大一线城市的房价,采用有向无环图和信息溢出指数......
基于频谱相关性方法研究了中国股市中行业指数间的波动溢出效应。研究结果表明:行业股指之间的总体相关性数值较大,行业间存在较强......
本文基于我国2005-2019年数据,运用动态溢出指数的方法,实证研究在不同跨境资本异常流动情形下双支柱政策的有效协调问题.结果 表......
经济一体化及金融全球化趋势的不断加快使各国金融市场间的联系更加紧密,不仅为世界经济的发展提供便利,也为广大投资者提供了更多......
伴随着东亚地区金融与经济一体化程度的不断加深,逐渐形成了一个整体联动的发展经济体,货币之间的关联性也在逐渐加强。在东亚新兴......
2000年以来,国际大宗商品期货价格发生了巨大变化,主要原因在于机构投资者逐渐发现大宗商品期货市场是一处天然的“避风港”,将商......
汇率市场化改革是我国经济体制改革的重点内容之一,充分反映出我国经济体制改革的需求和特点。2005年汇改以来,中间价作为基准汇率......
在扩大金融业对外开放背景下,如何实现跨境资本异常流动环境中货币政策与宏观审慎政策的有效协调,已成为我国宏观政策调控框架中的......
本文利用Baker等人构建的经济政策不确定性指数和我国1997年01月-2017年09月的宏观经济数据,通过非线性TVAR模型及其方差分解构建......
基于国际清算银行综合银行统计(BIS CBS)的即时交易对手数据,选取了中国的前十大贷款国,通过构建信贷溢出指数和VAR模型实证分析了......
随着金融国际化程度不断加深,金融风险跨市场、跨区域的传染不断加剧,如何识别风险、追溯风险源是管理风险和投资决策的重要前提。......
黄金自古以来就是财富的象征，它同时兼具商品属性、货币属性和金融属性，尤其是它的避险和保值功能备受肯定。近几年来，随着我国综合实......
我国金融系统中主要包含了保险、房地产、银行业、证券、全指金融等诸多板块。从以上几个板块的相关金融数据入手,基于溢出指数对......
基于国际清算银行综合银行统计(BIS CBS)的即时交易对手数据,选取了中国的前十大贷款国,通过构建信贷溢出指数和VAR模型实证分析了......
利用广义预测误差方差分解方法(GVD-VAR)对中国金融市场银行、证券、保险、多元金融、房地产五个金融部门间的风险溢出效应进行度......
2018年3月26日,中国原油期货在上海期货交易所上市,这既有助于反映亚洲地区石油供需状况、争取原油定价权,同时也是我国能源金融化......
上世纪90年代以来,我国金融体系逐步建立,支撑了近年来宏观经济的高速增长。债券市场上,过去由于信用债存量较少同时违约率极低,使......
21世纪以来,我国金融业发展已进入快车道,在跨市场金融产品种类日渐丰富的同时,市场间的风险溢出也随之而来。对金融市场间的风险......
2015年8月11日,中国人民银行宣布人民币兑美元汇率中间价更多参考上日收盘价,并大幅下调人民币中间价。这次调整虽使得人民币汇率......
在世界资本市场日渐开放及贸易自由化进程加快的背景下,我国股市与世界股市的联动性增强,股市间的溢出效应研究可为股市的健康运行......
从1997年袭卷亚洲的金融危机再到次贷危机以及欧债危机,全球性的金融风暴总会给社会各界正常的生产生活带来巨大影响。危机背后所......
基于信息溢出视角,采用溢出指数和复杂网络方法,从静态和动态角度测度我国金融市场风险溢出的强度和方向,识别危机中的风险中心及......
各线城市房价存在的关联效应是使房价表现与政策调控目标出现背离的重要原因.本文将中国房地产市场分为五个等级,创新地运用基于有......
本文基于混频VAR模型分析了我国实体经济与股票市场、债券市场之间的时变溢出效应。结果显示,实体经济与股票市场、债券市场之间收......
运用向量自回归模型构建溢出指数对股票市场、债券市场、货币市场、外汇市场之间的总溢出、净溢出以及各市场之间的配对溢出效应的......
近些年来,国际航运业蓬勃发展,航运市场与各国的联系愈发紧密,其走势也是跌宕起伏。在2008年美国次贷危机前后,国际航运市场经历史......
已有的文献多是通过脉冲响应来刻画溢出效应,该方法得到的溢出效应不具有连续性,在实际应用中有一定的缺陷。而本文则是通过构建溢......
本文首次采用基于协整VAR模型的动态溢出指数方法,对"811汇改"的影响进行全面评估,量化考察了"811汇改"的成效。研究结果表明,2013......
【目的/意义】当市场面临重大冲击时,虽然不同行业指数在上涨与下挫过程中存在着类似趋势,但依然有着不同的波动特征与溢出特征。......
选取2001年1月至2019年3月猪肉、牛肉和羊肉这3种畜产品的月度价格数据,运用VEC-BEKK-GARCH(1,1)和溢出指数模型,考察国内畜产品价......
“信贷脉冲”是指广义信贷增量占GDP比重的变化，可以理解为货币增速的增速，即货币“加速度”。海通证券研究所将信贷脉冲作为经济运......
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指数化交易和套利行为是否影响到股票市场的稳定性,一直是个焦点问题。基于ETF套利行为,利用VAR模型构造波动率溢出指数,探讨我国E......
自2010年4月16日沪深300股指期货上市以来,便一直受到业界和学术界的广泛关注。一方面,许多人认为沪深300股指期货能够起到提供风......
