保险公司是金融市场中非常重要的一部分,其投资和保险业务是当下研究的热点之一.因此,在这篇论文中,我们研究保险公司在金融市场中的最优投资再保险的策略问题.我们先考虑具有违约安全的保险公司的最优投资再保险策略问题,即,在投资组合中加入可违约债券.为了控制风险,保险公司购买比例再保险来降低风险,并且保险公司和再保险公司的保费收入率用方差原则来计算.保险公司可以将盈余投资到无风险资产,风险资产和可违约债券上,我们假设风险资产价格过程服从Heston模型.通过博弈论方法,我们分别得到了在均值-方差准则下违约前和违约后的最优策略以及相应值函数的具体表达形式,并且通过数值例子来说明模型中的参数对策略的影响.另一方面,我们知道在实际情况中并不能确定哪个模型是最合适的,因此,本文将模型的不确定性考虑进去,研究模糊厌恶的保险公司的最优策略问题.保险公司购买超额损失再保险来降低其所承担的风险,并且保险公司将财富投资到一个无风险资产和一个服从CEV模型的风险资产上.利用动态规划方法,我们得到了指数效用函数下的最优策略及值函数的表达式,并且通过数值例子来说明模型中的参数对策略的影响.