在商品金融化背景下，金融市场与商品市场间联系日益紧密，一个市场的变化往往会引起其他市场的联动反应，这一现象在大豆市场更为显著。大豆期货自在大连商品期货交易所推出后，发展迅速，已成为大连商品期货交易所主力品种之一，其成交量居于芝加哥商品交易所之后，位于全球第二。在此背景下，两大农产品期货市场之间的联动传导机制究竟如何成为亟待关注的问题。同时，基于大豆期货在农产品期货市场中的主导地位，研究大豆期货与相关农产品期货之间的关联性也有一定的现实意义。本文利用小波分析的多分辨分析特性，结合VAR模型和GARCH-BEKK模型，从不同尺度对国内外大豆期货现货价格收益率之间的溢出效应以及国内期货市场大豆相关农产品期货价格收益率之间的溢出效应进行了详尽的分析，研究发现：1、不同周期下国内外大豆期货现货价格收益率之间存在着单向或双向的溢出效应，价格传导和波动传导具有时间滞后性且波动传导时间滞后性较短，前期表现为国内外期货市场向现货市场的传导以及国外市场向国内市场传导，后期则实现双向传导。2、不同周期下国内大豆以及相关农产品期货价格之间存在着关联性，相比于小麦，大豆和玉米之间的关联性略强。