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本文主要研究了以下三种风险模型的生存概率及最终破产概率：
(一) 双广义复合Poisson风险模型本文第三章研究了保费到达和索赔到达均为广义Poisson过程的双广义复合 Poisson风险模型，运用鞅论的方法给出了该模型的破产概率ψ(u)的表达式及ψ(u)满足的Lundberg不等式。
(二) 常利率下的双广义Poisson风险模型本文第四章是在第三章的基础上，研究了在常利率因素影响下，双广义Poisson风险模型生存概率的Feller表达式及最终破产概率的Lundberg不等式。
(三) 带干扰的双广义Poisson风险模型本文第五章是在第三章的基础上，引入干扰项，运用鞅方法研究了带干扰的双广义Poisson风险模型，给出该模型的破产概率ψ(u)的表达式及Lundberg不等式。