银行体系是指由不同银行构成的、按照特有规则创造、传递、分配、派生资金和信息的系统。银行体系在金融系统中处于核心地位,它的稳定直接关系到金融系统和整个社会经济系统的稳定。近几十年来爆发的几场经济和金融危机,尤其是2008年发生的全球金融危机,其重要原因和突出表现都与银行体系的风险传染密切相关。因此,银行体系的风险传染问题一直都是研究热点之一。从复杂性科学的角度来看,银行体系是典型的复杂系统。银行体系内独立的银行个体通过各种关联关系结成复杂的网络结构,并与外部环境之间不断的进行着交互。现代银行体系中比其他行业更为复杂的债权债务关系和信息关联关系,给银行体系风险传染的研究带来了挑战。以往的相关研究较多地关注了风险传染的外部表象而非内在机制,本研究从复杂性视角出发,采用计算实验等方法对银行体系的风险传染机制等问题进行了系统深入的研究。本文的研究工作主要包括以下五部分:(1)理论分析:有别于传统的相对单一的分析视角,本文基于更全面整体的复杂性视角,从银行主体行为、银行间的关联关系、银行体系网络结构、外部环境四个方面对银行体系的风险传染问题进行了理论分析,为计算实验建模打下基础。(2)模型构建:建立了基于Agent建模和系统动力学建模两种建模方式相结合的混合模型。对银行体系内的银行和企业进行基于Agent建模,对外部环境进行系统动力学建模,并通过精心设计的交互方式将自底向上和自顶向下这两种复杂系统建模方式有机融合,构造了银行体系风险传染的混合计算实验模型。(3)模型校验:将管理科学中计算实验研究的通用验证思想应用到本文的具体研究实践中,设计了对银行体系风险传染计算实验模型进行校验的方法。调研收集了中国24家上市商业银行数据,运用最大熵方法计算了银行网络结构并加载到模型中,将运行结果与全球系统重要性银行列表相比对,证实了模型合理可信。(4)计算实验研究:为揭示了银行体系风险传染的内在机制和变化规律,本文采用实验方法对不同冲击方式引起的风险传染的不同特性、银行规模异质性和银行风险控制对于风险传染的影响、金融监管机构的流动性救助行为和对系统重要性银行的监管措施对风险传染的控制作用进行了研究。(5)管理启示和对策建议:根据实验结果,从银行体系外部冲击识别、银行的规模异质性与风控行为、监管机构的监管措施和救助手段等方面,提出对银行体系风险传染的预防、控制和救助的管理启示和对策建议。本文的创新之处体现以下方面:论文以复杂性科学的视角,从银行主体行为、银行间关联关系、银行体系网络结构和银行外部环境四个方面进行理论分析;综合运用了基于Agent的建模和系统动力学方法相结合,构建了银行体系风险传染的混合模型,并用银行实际数据验证了模型合理可信;同时论文通过计算实验方法研究了银行体系风险传染的冲击方式、银行属性与行为对风险传染的影响和风险传染控制作用,揭示了银行体系外部冲击和内部的银行属性行为对风险传染的影响的内在机制。本文的研究对深入探索金融风险及其防控问题、对丰富和发展复杂性科学都具有理论价值,对银行体系应对风险传染问题等管理实践具有现实指导意义。