【摘 要】
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通过不同的VaR模型在2001年1月到10月上证综合指数日收盘数据上的应用，该文认为，在方差-协方差模型（方差的时间序列模型分别采用60日、120日、250日、500日移动平均和指数加权移
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通过不同的VaR模型在2001年1月到10月上证综合指数日收盘数据上的应用，该文认为，在方差-协方差模型（方差的时间序列模型分别采用60日、120日、250日、500日移动平均和指数加权移动平均）和历史数据模型中，500日移动平均模型和历史数据模型对上证综指日风险的预测效果较佳.该文同时还指出同期上证综指暴露于较高的风险之下，希望这一结果有助于人们对即将开设的指数期货的研究与操作.中国金融市场是一个新兴市场，目前金融风险仍更多地表现为信用风险，但是随着市场的不断完善，市场风险必然会随着金融市场的的发展而加大，如何精确地评估市场风险，将是我们必须面对的严峻课题，这也正是该文的现实意义所在.
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