广义相关测量的稳健性估计

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Pearson相关系数是常用的线性相关系数.但Pearson相关系数还存在着缺陷,它无法对可释方差的非对称性作出合理的解释.在文献Zheng et al.(2012)[1]中,我们学习到一种新的测量方法——广义相关测量GMC.广义相关测量GMC是刻画非线性非对称性的一对相关系数,但是GMC并没有考虑稳健性.本文给出了一种估计GMC的稳健方法,并用模拟和实际例子验证了此方法.
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