作为金融体系的重要组成部分，银行在金融体系中担任资金的收集者与调配者。各银行个体间复杂的借贷关联将整个银行系统串联成网络，这意味着部分银行受到外部冲击倒闭后，会将风险通过银行借贷关联网络传染至整个系统。2008年由美国房地产泡沫破裂引发的次贷危机迅速蔓延，引发大规模风险传染，最终演变为全球金融危机。由于中国金融市场相对封闭，并未在此次危机中受到重创，但2013年的“钱荒”事件暴露了中国银行间市场存在的巨大隐患。因此，就银行间拆借市场网络的风险传染效应进行研究，对金融体系的稳定性及金融系统性风险的防范无疑是十分重要的。
　　本文基于中国163家银行2015年年末的相关财务报表数据，分别利用最大熵法和最小密度法估算了中国银行间借贷关联网络。基于借贷关联网络，研究了银行间市场风险传染问题。首先.对比分析两种网络的拓扑结构特征差异，以及两种网络下银行随机倒闭风险的网络间传染路径和程度。综合两种网络下的风险传染结果，分析银行的系统重要性和抗风险能力，并挖掘其影响因素;其次，选择房地产业贷款违约风险为银行体系共同风险敞口，深入分析两种借贷关联网络背景下，房地产业贷款违约和银行间风险传染对银行破产倒闭的影响程度、破产银行与未破产银行的财务特征对比、关联网络结构对风险传染的影响等问题。主要研究结论如下:
　　(1)最大熵方法估计的银行间借贷关联网络是完全连接的，节点出度（入度）匹配性为正，发生系统风险传染的可能性极小;最小密度法下的银行间借贷关联网络具有实际网络的连接稀疏性、异向连接匹配和无标度分布等特征;与最大熵法所推断的网络相比，基于最小密度法网络的银行倒闭风险传染范围更广及传染强度更强。
　　(2)应用计数模型对与银行系统重要性和抗风险能力相关的特征进行实证检验，研究结果表明，银行资产规模越大、坏账损失准备占贷款总额比例越高，其风险传染效应和系统重要性越强、其抗风险能力越弱;银行同业拆借率越高，其风险传染效应和系统重要性也越强。
　　(3)房地产业贷款违约冲击下银行系统风险传染的实证分析结果表明，单个银行抵御房地产业贷款违约风险的能力较强，而银行间借贷关联加重了银行系统风险传染的广度和深度。
　　(4)随着房地产业贷款违约损失率的提高，导致银行系统发生大规模风险传染的最小银行间贷款违约损失率逐渐降低。当银行间贷款违约损失率超过临界点时，银行间风险传染的程度将显著加深，引发大规模风险传染。
　　(5)最大熵法推断得到的银行借贷关联网络稳定性高，可以有效的分散风险，但是当冲击较大突破完全连接网络的临界点，其全连接特性反而会使风险传染结果更加严重。最小密度法推断得到的银行借贷关联网络，处于网络中心的银行破产倒闭，极易引发银行系统性风险传染。
　　本文研究得出了中国银行体系风险传染结果的具体量化区间，分析了风险传染与银行借贷关联网络类型以及银行自身特性的关系。研究结果有利于对银行实施宏观审慎监管，防范或抑制金融系统性风险。