在我国的股票市场中,投资者投资分析的方向主要分为两类,分别是价值分析和技术分析,本文主要研究的为技术分析方向。过去,国内外的学者对于技术分析的有效性已经做出了很多的研究,结果都证明技术分析不管在任何国家的市场都是具有一定有效性的,而技术分析中也有许多种类,例如量能、趋势、强弱等等。本文所研究的为趋势类方向,通过技术指标构建趋势类策略,再利用python语言将该策略在优矿量化投资平台上进行编写,进行量化投资检验。本文主要的研究是基于优矿量化投资平台,研究出能够在市场中获得超额收益率的趋势类交易策略,构建本文趋势类交易策略的技术指标主要有MACD、BOLL、MA,由这三种指标共同构建策略的买点及卖点,最终利用Python语言将策略进行编程并检验。首先,本文以沪深300指数的成分股作为股票池,趋势类策略的运行筛选工作都是在这些股票中进行,然后将会得到收益性指标、风险性指标、操作类指标,通过对这3类指标进行分析,得出该策略对于风险的抵抗能力不足的结论,然后对该策略进行优化并再次回测检验,结果表明经过优化的策略的风险控制能力得到改善。其次,我们对优化后策略的历史回测结果中的区间收益率进行了详细分析,结果表明,在1个月、3个月、6个月、12个月为期限的移动窗口投资的策略中,12个月为期限的移动窗口投资的策略获得超额收益的概率是最大的,达到了90.32%。再次,我们为了验证该结论的稳定性,我们对2010年——2019年进行了分阶段的历史回测,一共分成了10个阶段,每阶段1年,最终的结果显示在回测的10年中有9年的收益率是能够跑赢基准收益,更加验证了上述的结论。最终,本文对优化后的策略进行了模拟交易检验,结果表明该策略是能够跑赢沪深300基准收益,获得超额收益的。