【摘 要】
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本文主要研究了带扰动的复合Poisson风险过程这种模型，其中索赔量服从指数分布。我们知道，在分红问题上一个比较经典的问题就是找出使得破产前期望折现分红量最大的那个最优分
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本文主要研究了带扰动的复合Poisson风险过程这种模型，其中索赔量服从指数分布。我们知道，在分红问题上一个比较经典的问题就是找出使得破产前期望折现分红量最大的那个最优分红策略。在实际生活中，我们可能还要考虑到其他因素，因此目标函数中可以有其他项。本文把保险人的盈利考虑了进来。因此目标函数变为Ⅴ(x，L)=E(∫<,0><τ> e<-βt>dL<,t>+∫<,0><τ> e<-βt>ΛdtR<,0>=x)，Λ是一个大于等于零的常数。我们用随机控制理论解决了这个问题：对有界分红率，最优分红是一个门槛策略；对于无限分红率，最优策略是一个壁策略。
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