因为期权类结构性理财业务有着比较特殊的结构设计方式，对于风险偏好不同的人群都可以满足，这种优势也造就了它在理财市场上逐步走向流行，变成银行方面盈利的一个增长点。在实际上，期权类结构性理财产品是在普通存款的基础上加入一定的期权类衍生产品结构，由于产品被赋予了特殊的收益结构和风险，因此如何为期权部分定价演变成银行期权类结构性理财业务发行的重要问题，同时也是这些产品的核心问题。在本文中，笔者以此为角度，通过对产品内嵌期权的定价问题的阐述，进行了深入和系统的研究。首先介绍了期权类结构性理财产品的基本概念、产生的动因以及其发展历程，围绕内嵌衍生产品，按照流动性、本金风险程度、收益计算方法、挂钩标的和行权方式将期权类结构性理财产品进行了比较详细的分类，其次分析了结构性产品中投资者面临的风险，以及银行面临的风险，并介绍了银行的Delta-Gamma-Vega对冲法、风险价值法(VaR)两种风险对冲方式。接着详细分析了期权类结构性理财产品的基本定价原理，阐述了B-S定价模型、有限元法、在离散状态下二叉树的方法求解、蒙特卡罗模拟方法四种常用定价模型。然后在当前市场背景下，结合介绍的定价方式及风险对冲方法，对期权类结构性理财产品中的包含的零息债券和衍生产品做了实际定价分析，在分析其风险的同时结合蒙特卡洛模型介绍了收益及风险的VaR计算方法。　　最后，选择了两款具有代表性的结构性理财产品做了详细的实证定价分析，风险分析，并在结果对比中给出了外汇结构性产品的收益明显高于同期定期存款收益、外汇结构性产品的预期投资回报率明显高于实际的投资回报率以及浮动收益性产品的超额收益率明显低于固定收益性产品的可能原因。笔者通过对以上内容的研究获得了比较有意义的研究方法和结论。