【摘 要】
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Black-Scholes模型问世之后,有关期权定价理论方面得到了飞速的发展,为投资人的投资理财进行了技术性的指导,变得越来越重要.汇率连动期权的定价问题不仅涉及到外国股价,而且
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Black-Scholes模型问世之后,有关期权定价理论方面得到了飞速的发展,为投资人的投资理财进行了技术性的指导,变得越来越重要.汇率连动期权的定价问题不仅涉及到外国股价,而且还涉及到汇率的变化情况.起初,研究者们都是在Brown运动下进行讨论研究,近些年来,人们了解到双分数Brown运动是更普遍的Gauss过程,可以用于更一般的金融市场中来解决问题.故本文在双分数下对汇率连动期权进行讨论,主要有以下几个方面成果:(1)在双分数Brown运动环境下利用随机微分方程来刻画股价及汇率,建立金融数学模型,采用保险精算原理,获得汇率连动期权价格表达式.(2)假定股价遵从双分数跳-扩散过程,构建金融数学模型,采用保险精算原理,得到双分数跳-扩散过程下的汇率连动期权价格表达式.(3)假定股价及汇率满足双分数Brown运动驱动的随机微分方程,利率遵循双分数Vasicek利率模型,运用保险精算原理,获得双分数Vasicek利率下汇率连动期权价格公式.
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