一篮子期权是多种标的资产的一个投资组合的期权，它通常比单个资产期权的总价值便宜，这也是为什么一份一篮子期权要比一篮子单个期权在费用上更有效率的原因。随着投资者对其投资组合分散化日益增长的要求，人们对这种投资组合期权的需求也不断增加。 当维数不断增大时，运用蒙特卡罗模拟法来给高维期权定价相对来说计算量要低得多，这是因为其计算量并不像其它定价方法那样呈指数增长。蒙特卡罗模拟法只是容易解决欧式期权的定价问题，然而，就我们所知，对多标的资产的一篮子期权定价最难解决的问题是其高维性，而解决高维问题，我们通常用蒙特卡罗模拟法，有限差分法虽然也能用来给高维期权定价，但是其存储量和计算量随着期权维数的增加而呈指数增长。对于解决可提前执行问题，我们经常用到二叉树法和有限差分法。 本文试图将有限差分法中能解决可提前执行问题的特性运用到传统的蒙特卡罗模拟法中，来解决可提前执行的高维衍生证券(美式一篮子期权)的定价问题。基本步骤如下：首先运用有限差分法对美式一篮子期权的最优可执行边界进行分析。根据分析的结果，提出只有一个自由参数的边界。通过改变自由参数值，求出最大期望贴现收益，找到参数形式的最优可执行边界。这个根据参数形式的最优可执行边界得出的期望贴现收益就是我们所求的美式一篮子期权价格。本文中，通过运用蒙特卡罗模拟法与二叉树法对含有两个标的资产的美式一篮子期权进行定价，我们得出以下的结论： (1)由于这两种数值分析方法得出的期权价格非常接近，这说明我们也可以借助于蒙特卡罗模拟法来有效地对具有可提前执行特征的美式期权进行定价。 (2)解决多标的资产的高维衍生证券的定价问题，蒙特卡罗模拟是一种非常有效的数值分析方法，且估计的标准误差及收敛速度与解决问题的维数独立，从而能够更好地用于多标的变量的高维衍生证券的定价问题。 (3)当用蒙特卡罗模拟法对美式期权进行定价时，如果再融入其它的思想方法，则会显示出比二叉树法和有限差分法更大的优势。