【摘 要】
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基于风险价值理论、AR-GARCH模型及蒙特卡罗模拟法构建了政企海外投资项目汇率风险价值模型。研究结果表明,该模型能有效解决残差序列{ηt}的尖峰厚尾性、非正态性以及拟合分
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基于风险价值理论、AR-GARCH模型及蒙特卡罗模拟法构建了政企海外投资项目汇率风险价值模型。研究结果表明,该模型能有效解决残差序列{ηt}的尖峰厚尾性、非正态性以及拟合分布参数估计时带来的误差问题,经检验度量结果具有一定的可信度和精确度,并可以有效评估汇率风险下政企海外投资项目的风险价值,为管理者提供了可靠的决策依据。
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