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假定资产价格变化过程服从跳跃-扩散过程,那么基于它的欧式期权就满足一个偏积分-微分方程（PIDE）,本文利用差分法来离散这个PIDE方程,用两种迭代方法得到方程的数值解：基于雅可比正则分裂法和预条件共轭梯度法.
跳跃-扩散模型资产定价公式的数值计算方法
【摘 要】
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假定资产价格变化过程服从跳跃-扩散过程,那么基于它的欧式期权就满足一个偏积分-微分方程（PIDE）,本文利用差分法来离散这个PIDE方程,用两种迭代方法得到方程的数值解：基于雅可
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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湖南省教育厅科技处资助项目(05B070)
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