【摘 要】
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使用2018年1月-2019年9月美国S&P500指数月度收开盘数据、历史波动率、S&P500股指期货成交量、股指期权成交量,使用Matlab构造四元线性回归方程,本文进行以下研究:(1)通过沪
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使用2018年1月-2019年9月美国S&P500指数月度收开盘数据、历史波动率、S&P500股指期货成交量、股指期权成交量,使用Matlab构造四元线性回归方程,本文进行以下研究:(1)通过沪深300指数月度收开盘数据、历史波动率、IF成交量数据,预估IO期权可能的年度交易量;(2)对市场上一些观点提出了疑问与反对;(3)结合已有的实际交易数据,判断当前国内IO期权对资本市场的运用程度较小,远不及美国成熟的市场环境;(4)最终就国内期权市场发展提出未来展望与可行建议.
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