【摘 要】
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进行计量经济分析时一般都要检验模型是否存在自相关性,针对高阶序列相关性的检验,本文提出了不带解释变量的LM检验(lm检验)和F检验.针对给定的解释变量,运用蒙特卡罗模拟的
【机 构】
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浙江师范大学 浙江 金华 321000
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进行计量经济分析时一般都要检验模型是否存在自相关性,针对高阶序列相关性的检验,本文提出了不带解释变量的LM检验(lm检验)和F检验.针对给定的解释变量,运用蒙特卡罗模拟的方法,可以得到LM检验、F检验和lm检验的模拟临界值,从而克服了LM检验、F检验临界值不准确和lm检验没有明确临界值的缺陷.根据模拟临界值对三种检验方法的检验功效比较,结果表明,无论何种情况,保留四位小数时,LM检验和F检验的检验功效相同.若样本量不大于20,多数情况下lm检验的检验功效高于另两种方法,若样本量大于20,则多数情况下LM和F检验的检验功效高于lm检验.
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