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GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收益率序列计算了其相应的VaR值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的VaR方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段证券市场的市场风险。
基于GARCH与半参数法VaR模型的证券市场风险的度量和分析:来自中国上海股票市场的经验证据
【摘 要】
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GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收益率序列计算了其相应的VaR值。结果表明,这
【机 构】
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西南财经大学,
【出 处】
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金融研究
【发表日期】
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2010年06期
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