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运用GARCH类模型对沪深300指数序列的波动性、收益率进行了实证研究,并且对序列做了拟合与预测,获得了不错的效果。除此,还证实了中国股市存在着显著的非对称效应。
基于GARCH族模型对中国股市波动的分析与预测
【摘 要】
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运用GARCH类模型对沪深300指数序列的波动性、收益率进行了实证研究,并且对序列做了拟合与预测,获得了不错的效果。除此,还证实了中国股市存在着显著的非对称效应。
【机 构】
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桂林理工大学理学院
【出 处】
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经济研究导刊
【发表日期】
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2011年34期
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