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目前,对于高频金融数据,相关模型残差序列的方差衡量了投资的风险程度,因而对残差序列分布的拟合成为人们关注的焦点.本文通过对三种常见残差分布下GARCH族模型的分析对比,以上证A股收益率为研究对象,得出t分布可以较好的拟合均值方程的残差序列,并以此对上证A股进行研究.
不同残差分布下GARCH族模型的分析对比——对上证A股的研究
【摘 要】
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目前,对于高频金融数据,相关模型残差序列的方差衡量了投资的风险程度,因而对残差序列分布的拟合成为人们关注的焦点.本文通过对三种常见残差分布下GARCH族模型的分析对比,以
【机 构】
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西安交通大学
【出 处】
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西部金融
【发表日期】
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2009年6期
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