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考察在连续时间情形下,一类随机系数的跨国(主要研究两国之间)证券投资组合在均值-方差(M-V)优化准则下的最优投资策略(u~*(t)),并进一步对该投资组合的有效边界进行研究,得出均值和方差之间的具体表达式.
LQ理论在一类随机参数的跨国资产投资组合优化决策中的应用
【摘 要】
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考察在连续时间情形下,一类随机系数的跨国(主要研究两国之间)证券投资组合在均值-方差(M-V)优化准则下的最优投资策略(u~*(t)),并进一步对该投资组合的有效边界进行研究,得
【机 构】
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上海工程技术大学管理学院; 西部证券股份有限公司上海第一分公司;
【出 处】
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系统科学与数学
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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上海市培养优秀青年教师科研专项基金(gjd08002);上海工程技术大学科研启动基金(A-0501-10-002)资助课题
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