最优投资策略相关论文
随着世界范围内人口老龄化趋势的增强,确定缴费型（DC型）养老金计划逐渐成为养老保障体系的支柱。多数的DC型养老金计划,管理者都会向......
随着现代医疗水平的不断提高,全球人口老龄化也在不断地加剧,养老问题已经成为政府关注的焦点.而养老金的增值保值是通过最优投资......
通过建立投资概率是临界值的函数模型,在不确定条件和不同信息结构下,根据期权博弈理论研究了一个或多个公司的最优投资策略纳什均......
本文根据实物期权理论与方法,建立了土地开发最优投资策略数学模型,分析了利率的变化对投资策略的影响,研究了最优投资时机和最优......
通胀风险和波动风险是影响养老金计划的最重要的两个因素,保费返还条款可以保障死亡的养老基金持有者的权益.文章研究了通胀风险和......
破产理论通常假定,当公司盈余小于0时即宣告破产。假设保险公司的盈余过程满足经典的Cramer-Lundberg模型,则当公司盈余为负时,如......
随着经济全球化的深入发展与信息的高速交流,人们对于风险有了更深入的认知,如何挑选保险公司购买何种保险成了人们谈论的普遍问题......
养老基金是当今民众缴纳的基本社会保障金之一,是民众退休生活的主要经济保障,对我国经济发展与社会稳定具有十分重要的意义。随着......
目前越来越多的国家注重高校教育拨款的机制以及高校对资金的运用效率.美国捐赠基金的运行机制作为当今比较先进的、高效的运作方......
应用建立在经济学的乘数理论、加速理论和最优控制理论的离散控制系统跟踪问题基础之上的最优投资策略模型，研究了某新行政区域经济......
以倒向随机微分方程为工具,针对金融市场中的动态风险度量问题,给出了一种新的解决方法.利用该方法不但得到了对风险的精确度量,而......
本文基于连续时间均值-方差框架,研究了通货膨胀影响下投资终止时间不确定的最优投资组合选择问题.与以往大多数文献不同,本文所考......
保险公司的投资决策与保费收取决策至关重要.由于金融市场复杂性与风险性等特点,保险公司对金融市场的模型估计不可避免的会存在模......
本文中，关注于数学金融的一些主题研究，分别在连续时间市场与离散时间市场下各讨论一个问题。 第一部分讨论一类连续时间中的金融......
随着全球人口老龄化现象日益加剧，养老金的保值、增值问题备受关注。通过投资来实现养老金的保值增值是一种常用的手段。但投资伴随......
本文分为四个部分,第一章绪论,介绍了金融数学和倒向随机微分方程(BSDE)的发展背景以及利用BSDE研究未定权益定价特别是欧式未定权......
随着金融市场的不断发展，金融数学取得了丰硕的理论成果.在金融领域中股票是最基本的标的资产，预测股票趋势是金融领域一项非常重要......
本文研究在部分信息情况下有交易成本的极大化终止时刻期望效用的最优投资策略问题. 对于正态分布的部分信息模型, 运用卡尔曼滤波......
年金是我国保障体系的总要组成部分，它旨在为老年人定期发放资金，维持老年人的正常生活水平.近年来，我国政府大力支持发展企业年金，并......
在投资组合理论中,最优投资组合问题一直是学者们的研究热点。起初,投资组合理论是在线性期望的框架下展开的,但是,由于现实金融环......
最优投资与再保险是近年来金融学研究的热点问题之一,由于保险行业竞争激烈,为了增强企业竞争力,一方面,保险公司需要在金融市场上......
在过去的几十年里，由于人口老年化以及经济结构的调整，世界各国的社会保障体系都经历了一些调整和变革。总体的趋势是，政府在养老金的......
定义了设备可靠性的概念,给出了设备可靠性的评价模型,对化工设备在固定时间内运行的可靠性进行了分析,提出了设备投资的最优化策......
在连续时间情形、不考虑交易费用、市场无摩擦假设,以及套期保值准则等条件下,考察了参数随机的证券投资组合中加入未定权益类衍生......
假定保险公司的盈余为Crámer-Lumdberg过程,保险公司的投资市场是由一个无风险债券和n个风险证券构成的资本市场.风险证券的价格......
对随机利率和随机波动率模型下带有最低收益保障的DC型养老金投资问题进行了研究,其中假设利率服从仿射利率模型,股票价格服从Hest......
本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最......
本文考察在连续时间情形下，一类跨国（主要研究两国之间）证券投资组合在均值一方差（M-V）优化准则下的最优投资策略（u^＊（t）），并进一步对该投资组......
推广了连续时间均值-方差投资策略模型，其中风险资产价格受参照因子的影响，而且投资策略终止时间也由参照因子确定.模型化为一个具随......
针对非系统性风险(死亡率风险)和系统性风险(通货膨胀风险)在DC型养老金最优投资策略中产生的影响,提出了基于死亡率风险和通货膨......
研究了多维扩散模型的最优投资问题．通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程，证明了最优投资组合解的存在性，给出了......
假设开放式信用债券型基金的资金净流入为一个随机过程,基金的投资目标为基于最终财富的期望效用最大化,研究了基金如何对信用债券......
本文讨论具有随机风险的公司的最优投资策略问题，公司投资选择是存款、贷款及股票交易、，因市场的不完备性，公司在任一时刻存在概率为......
Investing and Pricing with Supply Uncertainty in Electricity Market：A General View Combining Wholesa
Renewable energy,such as wind and solar energy,may vary signifi cantly over time and locations depending on the weather ......
本文用跳-扩散模型模拟保险公司的盈余过程，并允许该盈余在由1个无风险资产和Ⅳ个风险资产组成的金融市场上进行投资．盈余过程和资产......
本文研究了随机波动率市场中存在股票误价（mispricing）时的最优投资组合选择问题．假设投资者的目标是最大化终端财富的期望幂效用；其可......
本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题, 给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最......
在不同借贷利率条件下建立了投资组合选择的Markowitz均值-方差模型,利用Kuhn-Tucker条件得到了含有无风险证券和不含有无风险证券......
多时期组合证券投资在考虑和不考虑交易费用时存在很在差别，研究考虑交易费用的多时期组合证券投资策略具有重要的理论意义和使用价......
对跳-扩散风险模型,在对赔付进行比例再保险,以及盈余投资于无风险资产和方差满足Heston模型的风险资产的条件下,研究使得最终财富......
假定投资者将其财富分配在这样两种风险资产中,一种是股票,价格服从跳跃扩散过程;一种是有信用风险的债券,其价格服从复合泊松过程......
摘 要 应用随机最优控制方法研究Heston随机波动率模型下带有负债过程的动态投资组合问题，其中假设股票价格服从Heston随机波动率模......
对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究，得到最优投资策略和最小破产概率的显示解，发现破产概......
本文提出了带有最低保障固定供款养老基金最优分配的连续时间随机控制模型。在带状态约束且考虑股票支付红利的最优随机控制模型框......
基于利益相关者理论,以中国A股上市食品企业为样本,通过模糊定性比较分析方法,研究产权性质与竞争地位异质下的最优社会责任投资策......
考虑一类投资消费模型.投资者可连续投资于无风险债券和风险股票.假定存贷利率不同,并且可允许卖空股票.投资者的目的是使来自消费......
2005年初我国对保险公司直接进入资本市场进行投资开始放开．如何选择最佳的投资策略就成为目前保险公司所面临的难题，而传统的投资模......
