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本文采用随机等权重有放回抽样方法,以周收益率为指标,以沪深A股为样本股,对组合收益率时间序列的分布特征进行实征研究.研究结果表明:组合收益率序列并不呈现出正态分布的情形,并且随着组合数的增加,组合收率序列的尖峰厚尾特征并没有显著改善,由此得出用方差来刻画组合收益率风险特征并不合适.文章最后用GARCH模型对组合收益率时间序列进行了模拟.